외국인들이 국장을 던지는 비밀 외전 (feat 국민연금)

요약

외국인들이 국장을 던지는 비밀 1·2에서 국민연금 이야기가 연결될 것 같아서 정리해 봅니다. 외국인들이 국장을 던지는 비밀 1 : 네이버 블로그 외국인들이 국장을 던지는 비밀 2 : 네이버 블로그 1. 외국인들이 국장을 던지는 비밀 2편에서 위험조정수익률로 샤프지수를 봤음. 2. 일반적인 자산운용기관과 다르게 연기금들은 샤프보다 소르티노(Sortino)를 위험조정수익률로 사용하는 경우가 많음. 3. 샤프와 소르티노의 차이는 간단함. 4. 샤프는 주가가 위로 튀든 아래로 빠지든 변동성을 모두 위험으로 생각함. 5. 소르티노는 다름. 6. 하락만 위험으로 보고, 위로 튄 것은 위험에서 빼줌. 7. 주가가 위로 튄 것은 돈을 벌었다는 말이라, 위.......

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